多选题
下列关于β系数和标准差的说法中，正确的有（ ）。
A、如果一项资产的β＝0.5，表明它的系统风险是市场组合系统风险的0.5倍
B、无风险资产的β＝0
C、无风险资产的标准差＝0
D、投资组合的β系数等于组合中各证券β系数之和
E、只要β小于1，组合就可以分散风险
【正确答案】ABCE
【答案解析】本题考查非系统风险和系统风险知识点。根据β系数的经济意义可知，选项A的说法正确；β系数衡量的是系统风险，标准差衡量的是总体风险，对于无风险资产而言，既没有系统风险，也没有总体风险，因此，选项B、C的说法正确；投资组合的β系数等于组合中各证券β系数的加权平均数，所以选项D的说法错误。
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