1.已知纯粹利率为2%，通货膨胀补偿率为3%，风险收益率为4%。则下列表述中，正确的有( )。
A.无风险收益率为5% B.必要收益率为9%
C.必要收益率为6% D.无风险收益率为2%
2.下列各项中，属于风险管理原则的有( )。
A.融合性原则 B.全面性原则
C.经济性原则 D.平衡性原则
3.下列各项中，属于减少风险的方法有( )。
A.进行准确的预测
B.在开发新产品前，充分进行市场调研
C.向专业性保险公司投保
D.对决策进行多方案优选和替代
4.下列关于证券投资组合理论的表述中，不正确的有( )。
A.证券投资组合能消除大部分系统风险
B.证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大
C.当相关系数为正1时，组合能够最大程度地降低非系统风险
D.当相关系数为负1时，组合能够最大程度地降低非系统风险
5.下列关于单个证券投资风险度量指标的表述中，正确的有( )。
A.贝塔系数度量投资的系统风险
B.标准差度量投资的非系统风险
C.方差度量投资的系统风险和非系统风险
D.标准差率度量投资的系统风险和非系统风险
1.【答案】AB。解析：无风险收益率=纯粹利率+通货膨胀补偿率=2%+3%=5%;必要收益率=无风险收益率+风险收益率=5%+4%=9%。
2.【答案】ABD。解析：风险管理原则包括：融合性原则、全面性原则、重要性原则、平衡性原则。
3.【答案】ABD。解析：减少风险的常用方法有：进行准确的预测;对决策进行多方案优选和替代;及时与政府部门沟通获取政策信息;在开发新产品前，充分进行市场调研;实行设备预防检修制度以减少设备事故;选择有弹性的、抗风险能力强的技术方案，进行预先的技术模拟试验，采用可靠的保护和安全措施;采用多领域、多地域、多项目、多品种的投资以分散风险。C项属于转移风险的方法。
4.【答案】ABC。解析：证券投资组合不能消除系统风险，故A项错误;证券投资组合的风险与组合中各资产的风险、相关系数和投资比重有关，与投资总规模无关，故B项错误;当相关系数为负1时，表明两项资产的收益率具有完全负相关的关系，组合能够最大程度地降低非系统风险，故C项错误、D项正确。
5.【答案】ACD。解析：方差、标准差、标准差率度量投资的系统风险和非系统风险，贝塔系数度量投资的系统风险。
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